Сравнение DX с AOMR
DX (Dynex Capital, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, DX returned 6.05%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -12.84% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between DX and AOMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
AOMR:
$222.07M
DX:
$1.47
AOMR:
$0.65
DX:
8.98
AOMR:
13.83
DX:
3.12
AOMR:
3.64
DX:
1.01
AOMR:
0.86
DX:
$695.85M
AOMR:
$61.18M
DX:
$695.85M
AOMR:
$51.68M
DX:
$900.29M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. AOMR — Ранг доходности на риск
DX
AOMR
Сравнение DX c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.67 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 1.34 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и AOMR
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -71.21% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -15.57% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -37.21% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -71.21% | +37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -11.37% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -23.32% | -33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 7.74% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и AOMR
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 8.71% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 16.94% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 24.49% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 38.64% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 38.61% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и AOMR
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and AOMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs AOMR's -71.21%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор