Сравнение DX с AOMR
DX (Dynex Capital, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, DX returned 6.74%/yr vs 0.18%/yr for AOMR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 18.64%.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам DX и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -12.84% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between DX and AOMR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
AOMR:
$220.49M
DX:
$2.43
AOMR:
$0.65
DX:
5.40
AOMR:
13.64
DX:
2.65
AOMR:
3.59
DX:
0.96
AOMR:
0.85
DX:
$886.86M
AOMR:
$61.18M
DX:
$677.89M
AOMR:
$51.68M
DX:
$771.29M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. AOMR — Ранг доходности на риск
DX
AOMR
Сравнение DX c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 2.21 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и AOMR
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -71.21% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -15.57% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -37.21% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -71.21% | +37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -6.34% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -23.16% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 7.72% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и AOMR
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.46% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 18.69% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 25.82% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 38.66% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 38.60% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и AOMR
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности AOMR в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and AOMR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs AOMR's -71.21%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор