Сравнение BXMT с FBRT
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, BXMT returned 4.03%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -3.47% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between BXMT and FBRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between BXMT and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
FBRT:
$651.40M
BXMT:
$0.61
FBRT:
$0.67
BXMT:
28.68
FBRT:
12.16
BXMT:
1.94
FBRT:
2.12
BXMT:
0.86
FBRT:
0.50
BXMT:
$1.54B
FBRT:
$411.64M
BXMT:
$960.53M
FBRT:
$228.04M
BXMT:
$957.49M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
BXMT
FBRT
Сравнение BXMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.70 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.34 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и FBRT
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -31.30% | -66.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -23.55% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -30.05% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -30.05% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -11.39% | -37.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 12.32% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и FBRT
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.53%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.06% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 23.61% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 26.66% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 28.47% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 28.47% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и FBRT
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and FBRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs FBRT's -31.30%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор