Сравнение BXMT с FBRT
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, BXMT returned 0.69%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам BXMT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -3.47% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between BXMT and FBRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between BXMT and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
FBRT:
$607.24M
BXMT:
$0.61
FBRT:
$0.67
BXMT:
27.51
FBRT:
11.77
BXMT:
1.86
FBRT:
2.05
BXMT:
0.83
FBRT:
0.48
BXMT:
$1.54B
FBRT:
$411.64M
BXMT:
$960.53M
FBRT:
$228.04M
BXMT:
$957.49M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
BXMT
FBRT
Сравнение BXMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.62 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.14 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и FBRT
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -31.30% | -66.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -24.90% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -31.29% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -30.58% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -11.61% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 13.40% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и FBRT
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 6.69%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.58% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 24.03% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 26.97% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 28.46% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 28.46% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и FBRT
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and FBRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs FBRT's -31.30%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор