Сравнение ABR с ACRE
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.84%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABR и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 7.84% против 0.91% соответственно.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам ABR и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ABR and ACRE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between ABR and ACRE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
ACRE:
$251.16M
ABR:
$0.57
ACRE:
-$0.36
ABR:
1.20
ACRE:
4.59
ABR:
0.48
ACRE:
0.51
ABR:
$940.70M
ACRE:
$54.71M
ABR:
$829.57M
ACRE:
$25.31M
ABR:
$878.83M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. ACRE — Ранг доходности на риск
ABR
ACRE
Сравнение ABR c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.22 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.48 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и ACRE
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -75.68% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -19.94% | -35.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -61.28% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -67.51% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -75.68% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -52.24% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -19.96% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 9.17% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и ACRE
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 10.26% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 24.60% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 37.70% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 35.47% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 45.09% | -4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и ACRE
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности ACRE в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и ACRE
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and ACRE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор