Сравнение FBRT с TRTX
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs 21.14%/yr for TRTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам FBRT и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between FBRT and TRTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between FBRT and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
TRTX:
$670.26M
FBRT:
$0.67
TRTX:
$0.78
FBRT:
11.77
TRTX:
11.12
FBRT:
2.05
TRTX:
2.58
FBRT:
0.48
TRTX:
0.65
FBRT:
$411.64M
TRTX:
$264.49M
FBRT:
$228.04M
TRTX:
$207.51M
FBRT:
$218.28M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. TRTX — Ранг доходности на риск
FBRT
TRTX
Сравнение FBRT c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.65 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.87 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и TRTX
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -86.18% | +54.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -15.90% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -30.01% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -1.14% | -29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -20.75% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 6.75% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и TRTX
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеют волатильность 7.58% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.53% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 15.78% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 21.21% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 34.87% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 57.49% | -29.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и TRTX
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности TRTX в 15.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and TRTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор