Сравнение FBRT с IVR
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 5.52%/yr for IVR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и IVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 2.34%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
Сравнение доходности по годам FBRT и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -13.93% |
Correlation
The correlation between FBRT and IVR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FBRT and IVR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$0.67
IVR:
$1.85
FBRT:
12.16
IVR:
4.27
FBRT:
2.12
IVR:
1.61
FBRT:
$411.64M
IVR:
$215.91M
FBRT:
$228.04M
IVR:
$138.51M
FBRT:
$218.28M
IVR:
$246.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. IVR — Ранг доходности на риск
FBRT
IVR
Сравнение FBRT c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.54 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.02 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и IVR
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и IVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -92.55% | +61.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -16.54% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -45.38% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -84.97% | +54.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -36.01% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 6.34% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и IVR
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.61% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 16.49% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 22.59% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 35.28% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 56.17% | -27.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и IVR
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности IVR в 22.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and IVR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs IVR's -92.55%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и IVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор