Сравнение RWT с CIM
RWT (Redwood Trust, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.22%/yr vs -1.50%/yr for CIM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: -1.22% против -1.50% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -1.22%
CIM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- -1.50%
Сравнение доходности по годам RWT и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -6.70% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
CIM Chimera Investment Corporation | 10.61% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between RWT and CIM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between RWT and CIM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
CIM:
$0.23
RWT:
2.31
CIM:
2.19
RWT:
$269.15M
CIM:
$499.18M
RWT:
$1.06B
CIM:
$465.68M
RWT:
$1.06B
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. CIM — Ранг доходности на риск
RWT
CIM
Сравнение RWT c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.47 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.15 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и CIM
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -89.69% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.92% | -18.18% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -35.80% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -69.09% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -72.35% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.74% | -59.57% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -51.75% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 7.50% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и CIM
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.86% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 17.71% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 25.12% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 35.20% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 36.51% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и CIM
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности CIM в 11.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.76% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.97% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and CIM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.52%) compared to CIM (5.86%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор