Сравнение RWT с CIM
RWT (Redwood Trust, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.06%/yr vs -1.77%/yr for CIM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: -1.06% против -1.77% соответственно.
RWT
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -1.06%
CIM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -11.21%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам RWT и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 1.06% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
CIM Chimera Investment Corporation | 13.34% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between RWT and CIM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between RWT and CIM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$652.37M
CIM:
$1.10B
RWT:
-$0.48
CIM:
$0.23
RWT:
2.47
CIM:
2.18
RWT:
$269.15M
CIM:
$499.18M
RWT:
$1.06B
CIM:
$465.68M
RWT:
$1.06B
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. CIM — Ранг доходности на риск
RWT
CIM
Сравнение RWT c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.38 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.92 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и CIM
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -89.69% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -18.18% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -35.80% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -69.09% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -72.35% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | -58.58% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -51.78% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 7.44% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и CIM
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 5.03% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 17.44% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 25.14% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 35.13% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 36.50% | +12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и CIM
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности CIM в 12.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.48% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.82% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and CIM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.46%) compared to CIM (5.03%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор