Сравнение ARI с BXMT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 7.17%/yr vs 4.53%/yr for BXMT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.53% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам ARI и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between ARI and BXMT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between ARI and BXMT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.47B
BXMT:
$2.95B
ARI:
$0.91
BXMT:
$0.61
ARI:
11.55
BXMT:
28.68
ARI:
0.00
BXMT:
1.42
ARI:
2.46
BXMT:
1.94
ARI:
0.81
BXMT:
0.86
ARI:
$595.26M
BXMT:
$1.54B
ARI:
$429.14M
BXMT:
$960.53M
ARI:
$372.79M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. BXMT — Ранг доходности на риск
ARI
BXMT
Сравнение ARI c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.18 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.45 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и BXMT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -97.98% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -14.19% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -23.29% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.12% | -43.02% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -67.86% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -37.35% | +31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -49.04% | +40.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 5.83% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и BXMT
Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 5.00%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.53% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 17.14% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 22.17% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 27.76% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 32.64% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и BXMT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности BXMT в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и BXMT
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and BXMT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs BXMT's -97.98%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор