PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAN с ADAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAN с ADAM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и ADAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOAN имеют среднегодовую доходность 5.84%, а акции ADAM немного отстают с 5.67%.

LOAN

1 день
0.90%
1 месяц
6.40%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-6.74%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.84%

ADAM

1 день
-0.74%
1 месяц
41.24%
С начала года
83.85%
6 месяцев
83.85%
1 год
115.00%
3 года*
22.53%
5 лет*
5.81%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAN и ADAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-1.18%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%
ADAM
Adamas Trust, Inc		83.85%36.49%-19.27%-5.45%-20.80%10.70%-36.23%20.32%8.95%6.02%

Correlation

The correlation between LOAN and ADAM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г.

0.06

The correlation between LOAN and ADAM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAN:

$51.32M

ADAM:

$869.05M

EPS

LOAN:

$0.44

ADAM:

$1.69

Коэффициент P/E

LOAN:

10.24

ADAM:

5.58

Коэффициент P/S

LOAN:

6.06

ADAM:

1.22

Коэффициент P/B

LOAN:

1.19

ADAM:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$8.47M

ADAM:

$713.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$6.80M

ADAM:

$546.72M

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$5.02M

ADAM:

$477.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Adamas Trust, Inc

Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с BANXLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLV
Часто сравнивают с ADAM:
ADAM с CMTGADAM с AGNCADAM с ABRADAM с EFCADAM с PMTADAM с ARRADAM с DX

Доходность на риск

LOAN vs. ADAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ADAM
Ранг доходности на риск ADAM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAN c ADAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOANADAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.51

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
4.34

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.56

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

6.78

-7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

21.48

-21.95

LOAN vs. ADAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ADAM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и ADAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOAN и ADAM

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и ADAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOANADAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-97.94%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-17.07%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-42.20%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-57.23%

+24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-84.01%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-57.16%

+41.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-73.64%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

5.37%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и ADAM

Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOANADAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

29.82%

-25.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

38.21%

-24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

46.24%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

37.77%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

49.42%

-15.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и ADAM

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности ADAM в 34.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAM
Adamas Trust, Inc		34.91%11.78%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.13%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и ADAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.07M
229.24M
(LOAN) Общая выручка
(ADAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAN и ADAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Bridge Capital, Inc. и Adamas Trust, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.4%
100.0%
Активы портфеля
LOAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

ADAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LOAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

ADAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.

LOAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

ADAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

LOAN and ADAM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADAM has higher volatility (29.82%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs ADAM's -97.94%.

ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAN и ADAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор