Сравнение LOAN с ADAM
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.35%/yr vs 4.45%/yr for ADAM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 71.97%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции ADAM по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.45% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам LOAN и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between LOAN and ADAM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.06 |
The correlation between LOAN and ADAM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
ADAM:
$793.47M
LOAN:
$0.44
ADAM:
$1.69
LOAN:
9.58
ADAM:
5.22
LOAN:
5.67
ADAM:
1.14
LOAN:
1.11
ADAM:
0.89
LOAN:
$8.47M
ADAM:
$713.66M
LOAN:
$6.80M
ADAM:
$546.72M
LOAN:
$5.02M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. ADAM — Ранг доходности на риск
LOAN
ADAM
Сравнение LOAN c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.90 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 18.46 | -19.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и ADAM
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -97.94% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -17.07% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -42.20% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -57.23% | +31.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -84.01% | +24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -59.93% | +40.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -73.60% | +27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 5.45% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и ADAM
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Adamas Trust, Inc (ADAM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 8.14% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 38.23% | -21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 46.33% | -23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 37.72% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 49.43% | -15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и ADAM
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности ADAM в 37.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и ADAM
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and ADAM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор