Сравнение KREF с TRTX
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs 3.32%/yr for TRTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 9.22%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KREF и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -1.54% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between KREF and TRTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between KREF and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
TRTX:
$668.88M
KREF:
-$1.59
TRTX:
$0.78
KREF:
1.26
TRTX:
2.52
KREF:
0.42
TRTX:
0.63
KREF:
$366.11M
TRTX:
$264.49M
KREF:
$298.61M
TRTX:
$207.51M
KREF:
$197.55M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. TRTX — Ранг доходности на риск
KREF
TRTX
Сравнение KREF c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.85 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.35 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и TRTX
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -86.18% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -15.90% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -30.01% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -53.18% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | 0.00% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -20.87% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 6.75% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и TRTX
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 7.84% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 15.77% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 21.34% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 34.97% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 57.65% | -26.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и TRTX
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности TRTX в 15.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and TRTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to TRTX (7.84%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор