Сравнение STWD с CIM
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.12%/yr vs -2.23%/yr for CIM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 7.12% против -2.23% соответственно.
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам STWD и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between STWD and CIM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between STWD and CIM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.15B
CIM:
$1.06B
STWD:
$1.56
CIM:
$0.23
STWD:
10.62
CIM:
54.44
STWD:
0.87
CIM:
0.12
STWD:
1.88
CIM:
2.10
STWD:
$1.98B
CIM:
$499.18M
STWD:
$1.19B
CIM:
$465.68M
STWD:
$1.83B
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. CIM — Ранг доходности на риск
STWD
CIM
Сравнение STWD c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.26 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.63 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и CIM
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -89.69% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -18.18% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -35.80% | +19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -69.09% | +39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -72.35% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -59.93% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -51.78% | +44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 7.45% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и CIM
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Chimera Investment Corporation (CIM) имеют волатильность 4.97% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.05% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 17.59% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 25.27% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 35.09% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 36.52% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и CIM
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности CIM в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and CIM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIM has higher volatility (5.05%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор