Сравнение STWD с CIM
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs -1.45%/yr for CIM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 7.49% против -1.45% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам STWD и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between STWD and CIM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between STWD and CIM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
CIM:
$0.23
STWD:
10.86
CIM:
58.64
STWD:
0.89
CIM:
0.12
STWD:
1.92
CIM:
2.27
STWD:
$1.98B
CIM:
$499.18M
STWD:
$1.19B
CIM:
$465.68M
STWD:
$1.83B
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. CIM — Ранг доходности на риск
STWD
CIM
Сравнение STWD c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.54 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.31 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и CIM
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -89.69% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -18.18% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -35.80% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -69.09% | +39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -72.35% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -58.26% | +45.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -51.76% | +44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 7.51% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и CIM
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.15% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 17.69% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 25.23% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 35.20% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 36.51% | -6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и CIM
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что сопоставимо с доходностью CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and CIM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIM has higher volatility (6.15%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор