Сравнение ARI с TWO
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -3.13%/yr for TWO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 2.43% против -3.13% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам ARI и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between ARI and TWO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between ARI and TWO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
TWO:
$1.27B
ARI:
$0.91
TWO:
-$5.12
ARI:
1.60
TWO:
1.54
ARI:
$595.26M
TWO:
$546.33M
ARI:
$429.14M
TWO:
$524.61M
ARI:
$372.79M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. TWO — Ранг доходности на риск
ARI
TWO
Сравнение ARI c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.06 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 3.03 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и TWO
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -84.71% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -36.81% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -36.81% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -51.13% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -84.71% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -56.34% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -28.76% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 12.92% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и TWO
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 1.55% | +37.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 32.18% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 40.22% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 32.77% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 47.99% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и TWO
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности TWO в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and TWO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор