Сравнение RWT с IVR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.36%/yr vs -11.75%/yr for IVR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и IVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: -1.36% против -11.75% соответственно.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
Сравнение доходности по годам RWT и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
Correlation
The correlation between RWT and IVR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between RWT and IVR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
IVR:
$565.98M
RWT:
-$0.48
IVR:
$1.85
RWT:
2.37
IVR:
1.62
RWT:
$269.15M
IVR:
$215.91M
RWT:
$1.06B
IVR:
$138.51M
RWT:
$1.06B
IVR:
$246.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. IVR — Ранг доходности на риск
RWT
IVR
Сравнение RWT c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.68 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.22 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и IVR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и IVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -92.55% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -16.54% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -45.38% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -73.03% | +17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -92.55% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -84.93% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -36.17% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 6.55% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и IVR
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 5.48% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 16.44% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 22.82% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 35.07% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 56.18% | -7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и IVR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что меньше доходности IVR в 17.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and IVR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs IVR's -92.55%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и IVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор