Сравнение GPMT с MFA
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs -0.45%/yr for MFA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам GPMT и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | -0.17% |
Correlation
The correlation between GPMT and MFA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between GPMT and MFA has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
MFA:
$948.45M
GPMT:
-$0.85
MFA:
$1.91
GPMT:
0.49
MFA:
1.90
GPMT:
$132.94M
MFA:
$343.42M
GPMT:
$74.25M
MFA:
$413.35M
GPMT:
$16.09M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. MFA — Ранг доходности на риск
GPMT
MFA
Сравнение GPMT c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.44 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.08 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и MFA
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -95.52% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -12.22% | -42.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -31.62% | -42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -56.54% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -30.87% | -55.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -21.58% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 5.70% | +27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и MFA
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 6.24% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 17.59% | +19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 22.89% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 31.48% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 84.82% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и MFA
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что меньше доходности MFA в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and MFA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор