Сравнение GPMT с MFA
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs 0.35%/yr for MFA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 3.54%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
MFA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам GPMT и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
MFA MFA Financial, Inc. | 3.54% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | -0.52% |
Correlation
The correlation between GPMT and MFA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between GPMT and MFA has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
-$0.85
MFA:
$1.70
GPMT:
0.55
MFA:
2.13
GPMT:
$132.94M
MFA:
$343.42M
GPMT:
$74.25M
MFA:
$413.35M
GPMT:
$16.09M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. MFA — Ранг доходности на риск
GPMT
MFA
Сравнение GPMT c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.18 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.68 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.63 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.11 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и MFA
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -95.52% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -11.93% | -42.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -31.62% | -42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -56.54% | -29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -33.46% | -51.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -21.54% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 5.24% | +23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и MFA
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 6.64% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 16.88% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 22.42% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 31.71% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 84.76% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и MFA
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности MFA в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.52% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and MFA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.06%) compared to MFA (6.64%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор