PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMT с MFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPMT с MFA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs 0.45%/yr for MFA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GPMT и MFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%.

GPMT

1 день
5.67%
1 месяц
2.05%
С начала года
-35.70%
6 месяцев
-34.61%
1 год
-33.51%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-30.04%
10 лет*
—

MFA

1 день
0.61%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.48%
1 год
19.27%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMT и MFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-35.70%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%0.98%
MFA
MFA Financial, Inc.		10.13%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%-0.17%

Correlation

The correlation between GPMT and MFA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between GPMT and MFA has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GPMT:

-$0.85

MFA:

$1.91

Коэффициент P/S

GPMT:

0.53

MFA:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

GPMT:

$132.94M

MFA:

$343.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPMT:

$74.25M

MFA:

$413.35M

EBITDA (12 мес.)

GPMT:

$16.09M

MFA:

$341.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

MFA Financial, Inc.

Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с CIMGPMT с BXMTGPMT с TRTXGPMT с ACREGPMT с PBR
Часто сравнивают с MFA:
MFA с DXMFA с JNJMFA с GOOGMFA с TWOMFA с SCHDMFA с RITMMFA с APLE

Доходность на риск

GPMT vs. MFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMT c MFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPMTMFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.85

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.27

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.58

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

3.40

-4.46

GPMT vs. MFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MFA равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMT и MFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPMT и MFA

Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и MFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMTMFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-95.52%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-12.22%

-42.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.35%

-31.62%

-42.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.60%

-56.54%

-29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.22%

-29.23%

-55.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-21.56%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

5.69%

+25.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMT и MFA

Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMTMFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

7.07%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

17.30%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

22.85%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

31.55%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.45%

84.82%

+0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMT и MFA

Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности MFA в 14.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.42%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%0.00%0.00%
MFA
MFA Financial, Inc.		14.59%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPMT и MFA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.04M
0
(GPMT) Общая выручка
(MFA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPMT and MFA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (12.37%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs MFA's -95.52%.

MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMT и MFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор