Сравнение RC с AOMR
RC (Ready Capital Corporation) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RC returned -27.83%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RC и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 4.23% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between RC and AOMR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
AOMR:
$222.07M
RC:
-$3.07
AOMR:
$0.65
RC:
0.56
AOMR:
3.64
RC:
0.22
AOMR:
0.86
RC:
$525.55M
AOMR:
$61.18M
RC:
$73.92M
AOMR:
$51.68M
RC:
-$353.42M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. AOMR — Ранг доходности на риск
RC
AOMR
Сравнение RC c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.67 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.34 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и AOMR
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -71.21% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -15.57% | -50.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -37.21% | -45.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -71.21% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -11.37% | -70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -23.32% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 7.74% | +38.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и AOMR
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 8.71% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 16.94% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 24.49% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 38.64% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 38.61% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и AOMR
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and AOMR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор