Сравнение AGNC с GPMT
AGNC (AGNC Investment Corp.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNC returned 5.07%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNC и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | -3.25% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between AGNC and GPMT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between AGNC and GPMT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.35B
GPMT:
$71.03M
AGNC:
$1.31
GPMT:
-$0.85
AGNC:
5.16
GPMT:
0.53
AGNC:
1.21
GPMT:
0.13
AGNC:
$2.33B
GPMT:
$132.94M
AGNC:
$2.30B
GPMT:
$74.25M
AGNC:
$3.72B
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. GPMT — Ранг доходности на риск
AGNC
GPMT
Сравнение AGNC c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.61 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -1.07 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и GPMT
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -87.96% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -54.89% | +36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -74.35% | +43.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -85.60% | +35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -85.22% | +80.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -40.94% | +27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 31.45% | -24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и GPMT
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 12.37% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 37.61% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 45.10% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 43.96% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 85.45% | -60.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и GPMT
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and GPMT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs GPMT's -87.96%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор