Сравнение RWT с PMT
RWT (Redwood Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 7.96%/yr for PMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -1.30% против 7.96% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам RWT и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between RWT and PMT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between RWT and PMT shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
PMT:
$1.52
RWT:
2.31
PMT:
0.90
RWT:
$269.15M
PMT:
$1.06B
RWT:
$1.06B
PMT:
$946.50M
RWT:
$1.06B
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. PMT — Ранг доходности на риск
RWT
PMT
Сравнение RWT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.12 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.30 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и PMT
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -75.90% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -26.14% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -26.14% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -39.81% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -75.90% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -13.35% | -46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -11.59% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 10.90% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и PMT
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 8.90%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.99% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 23.40% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 27.99% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 29.82% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 45.28% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и PMT
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and PMT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор