Сравнение RWT с BXMT
RWT (Redwood Trust, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 4.53%/yr for BXMT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -1.30% против 4.53% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам RWT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between RWT and BXMT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.36 |
Over the past year, RWT and BXMT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
BXMT:
$0.61
RWT:
2.31
BXMT:
1.94
RWT:
$269.15M
BXMT:
$1.54B
RWT:
$1.06B
BXMT:
$960.53M
RWT:
$1.06B
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
RWT
BXMT
Сравнение RWT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.18 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.45 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и BXMT
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -97.98% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -14.19% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -23.29% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -43.02% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -67.86% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -37.35% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -49.04% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 5.83% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и BXMT
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.53% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 17.14% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 22.17% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 27.76% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 32.64% | +16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и BXMT
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности BXMT в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and BXMT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор