Сравнение STWD с LOAN
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.12%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 7.12% против 5.35% соответственно.
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам STWD и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between STWD and LOAN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between STWD and LOAN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.15B
LOAN:
$48.00M
STWD:
$1.56
LOAN:
$0.44
STWD:
10.62
LOAN:
9.58
STWD:
0.87
LOAN:
4.96
STWD:
1.88
LOAN:
5.67
STWD:
$1.98B
LOAN:
$8.47M
STWD:
$1.19B
LOAN:
$6.80M
STWD:
$1.83B
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. LOAN — Ранг доходности на риск
STWD
LOAN
Сравнение STWD c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.67 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.01 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и LOAN
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -90.93% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -21.89% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -22.22% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -25.72% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -59.16% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -19.25% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -46.33% | +38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 14.58% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и LOAN
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.97%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 11.42% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 16.70% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 22.79% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 25.11% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 34.41% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и LOAN
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и LOAN
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and LOAN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs LOAN's -90.93%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор