Сравнение RC с NREF
RC (Ready Capital Corporation) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RC returned -27.83%/yr vs 7.20%/yr for NREF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RC и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -13.48% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between RC and NREF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
NREF:
$801.68M
RC:
-$3.07
NREF:
$2.16
RC:
0.56
NREF:
4.81
RC:
0.22
NREF:
2.06
RC:
$525.55M
NREF:
$155.54M
RC:
$73.92M
NREF:
$132.51M
RC:
-$353.42M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. NREF — Ранг доходности на риск
RC
NREF
Сравнение RC c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.01 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.09 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и NREF
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -66.09% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -12.92% | -53.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -24.00% | -59.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -44.78% | -39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | 0.00% | -81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -16.70% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 5.11% | +40.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и NREF
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 6.52% | +13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 17.11% | +28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 24.04% | +30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 33.30% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 45.57% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и NREF
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности NREF в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and NREF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор