Сравнение RC с NREF
RC (Ready Capital Corporation) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RC returned -29.21%/yr vs 10.22%/yr for NREF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 28.08%.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам RC и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -13.48% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between RC and NREF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
NREF:
$317.59M
RC:
-$3.07
NREF:
$2.16
RC:
0.49
NREF:
5.20
RC:
0.19
NREF:
2.23
RC:
$525.55M
NREF:
$155.54M
RC:
$73.92M
NREF:
$132.51M
RC:
-$353.42M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. NREF — Ранг доходности на риск
RC
NREF
Сравнение RC c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.01 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.63 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и NREF
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -66.09% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -12.92% | -52.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -24.00% | -58.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -44.78% | -39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -1.12% | -82.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -16.56% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 5.09% | +41.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и NREF
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 5.57% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 17.36% | +28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 24.09% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 33.32% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 45.43% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и NREF
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности NREF в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and NREF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор