Сравнение RWT с CHMI
RWT (Redwood Trust, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs -4.90%/yr for CHMI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у CHMI с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции CHMI по среднегодовой доходности: -1.30% против -4.90% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам RWT и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
Correlation
The correlation between RWT and CHMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between RWT and CHMI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
CHMI:
$0.59
RWT:
2.31
CHMI:
2.02
RWT:
$269.15M
CHMI:
$43.39M
RWT:
$1.06B
CHMI:
$35.08M
RWT:
$1.06B
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. CHMI — Ранг доходности на риск
RWT
CHMI
Сравнение RWT c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.55 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и CHMI
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -81.93% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -24.83% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -40.35% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -60.55% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -81.93% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -62.45% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -28.70% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 10.64% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и CHMI
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.32% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 20.46% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 32.08% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 32.43% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 42.95% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и CHMI
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and CHMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs CHMI's -81.93%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор