Сравнение ARI с RWT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 7.17%/yr vs -1.30%/yr for RWT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 7.17% против -1.30% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам ARI и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ARI and RWT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ARI and RWT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARI:
$0.91
RWT:
-$0.48
ARI:
2.46
RWT:
2.31
ARI:
$595.26M
RWT:
$269.15M
ARI:
$429.14M
RWT:
$1.06B
ARI:
$372.79M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. RWT — Ранг доходности на риск
ARI
RWT
Сравнение ARI c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.19 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.41 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и RWT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -88.91% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -24.05% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -33.79% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.12% | -55.83% | +15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -85.40% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -60.25% | +54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -45.60% | +36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 11.15% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и RWT
Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 5.00%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.90% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 29.35% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 36.26% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 35.14% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 49.08% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и RWT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and RWT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs RWT's -88.91%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор