Сравнение ARI с RWT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -1.36%/yr for RWT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 2.43% против -1.36% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам ARI и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ARI and RWT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ARI and RWT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
RWT:
$626.08M
ARI:
$0.91
RWT:
-$0.48
ARI:
1.60
RWT:
2.37
ARI:
$595.26M
RWT:
$269.15M
ARI:
$429.14M
RWT:
$1.06B
ARI:
$372.79M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. RWT — Ранг доходности на риск
ARI
RWT
Сравнение ARI c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.19 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -0.43 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и RWT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -88.91% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -28.06% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -33.79% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -55.83% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -85.40% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -59.19% | +21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -45.63% | +36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 12.25% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и RWT
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 11.52% | +27.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 30.41% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 37.45% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 35.31% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 49.18% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и RWT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and RWT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to RWT (11.52%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор