Сравнение REFI с CIM
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 2.38%/yr for CIM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам REFI и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | -6.01% |
Correlation
The correlation between REFI and CIM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between REFI and CIM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
CIM:
$1.15B
REFI:
$226.69
CIM:
$0.23
REFI:
0.05
CIM:
58.64
REFI:
0.00
CIM:
0.12
REFI:
5.36
CIM:
2.27
REFI:
0.00
CIM:
0.46
REFI:
$44.35M
CIM:
$499.18M
REFI:
$42.41M
CIM:
$465.68M
REFI:
$8.16M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. CIM — Ранг доходности на риск
REFI
CIM
Сравнение REFI c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.54 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.31 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и CIM
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -89.69% | +63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -18.18% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -35.80% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -58.26% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -51.76% | +41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 7.51% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и CIM
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.15% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 17.69% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 25.23% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 35.20% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 36.51% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и CIM
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and CIM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор