Сравнение RWT с STWD
RWT (Redwood Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 7.49%/yr for STWD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -1.30% против 7.49% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам RWT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between RWT and STWD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between RWT and STWD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
STWD:
$1.56
RWT:
2.31
STWD:
1.92
RWT:
$269.15M
STWD:
$1.98B
RWT:
$1.06B
STWD:
$1.19B
RWT:
$1.06B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. STWD — Ранг доходности на риск
RWT
STWD
Сравнение RWT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.55 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.87 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и STWD
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -66.34% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -14.53% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -16.66% | -17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -29.65% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -66.34% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -12.51% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -7.59% | -38.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 9.12% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и STWD
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.83% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 12.33% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 16.86% | +19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 24.21% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 30.11% | +18.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и STWD
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and STWD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs STWD's -66.34%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор