PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с CMTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с CMTG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AGNC (AGNC Investment Corp.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AGNC returned 18.66%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и CMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.

AGNC

1 день
0.92%
1 месяц
5.67%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.66%
1 год
36.38%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.57%

CMTG

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-24.51%
6 месяцев
-24.51%
1 год
-20.07%
3 года*
-38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и CMTG

2026 (YTD)20252024202320222021
AGNC
AGNC Investment Corp.		8.46%34.92%8.90%10.14%-21.65%-4.12%
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-24.51%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%3.95%

Correlation

The correlation between AGNC and CMTG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.38

Фундаментальные показатели

EPS

AGNC:

$1.31

CMTG:

-$4.96

Коэффициент P/S

AGNC:

5.16

CMTG:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

CMTG:

$311.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

CMTG:

-$65.16M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

CMTG:

$51.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Claros Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с KREFCMTG с ADAMCMTG с RWT

Доходность на риск

AGNC vs. CMTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c CMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCCMTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.32

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.07

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.43

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-0.74

+6.22

AGNC vs. CMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CMTG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и CMTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNC и CMTG

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и CMTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCCMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-87.12%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-47.34%

+28.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-84.37%

+53.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-85.69%

+81.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-46.63%

+33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

27.28%

-20.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и CMTG

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCCMTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

20.31%

-14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

45.28%

-28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

63.30%

-43.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

52.62%

-26.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

52.62%

-27.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и CMTG

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.09%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и CMTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
29.52M
(AGNC) Общая выручка
(CMTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNC and CMTG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (20.31%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs CMTG's -87.12%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и CMTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор