Сравнение PMT с RC
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 7.96%/yr vs -8.90%/yr for RC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 7.96% против -8.90% соответственно.
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам PMT и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between PMT and RC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between PMT and RC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$954.42M
RC:
$295.06M
PMT:
$1.52
RC:
-$3.07
PMT:
0.90
RC:
0.56
PMT:
0.51
RC:
0.22
PMT:
$1.06B
RC:
$525.55M
PMT:
$946.50M
RC:
$73.92M
PMT:
$966.77M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. RC — Ранг доходности на риск
PMT
RC
Сравнение PMT c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.88 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.26 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и RC
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -84.58% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -66.41% | +40.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -83.04% | +56.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -84.58% | +44.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -84.58% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -81.92% | +68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -18.54% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 46.04% | -35.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и RC
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 10.99%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 19.88% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 45.17% | -21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 54.93% | -26.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 39.46% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 47.23% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и RC
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and RC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to PMT (10.99%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs RC's -84.58%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор