Сравнение BXMT с STWD
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.80%/yr vs 7.63%/yr for STWD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BXMT показывает доходность -3.50%, а STWD немного выше – -3.33%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.80% против 7.63% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 4.80%
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам BXMT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -3.50% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between BXMT and STWD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between BXMT and STWD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$0.61
STWD:
$1.39
BXMT:
29.71
STWD:
12.19
BXMT:
1.47
STWD:
1.00
BXMT:
2.00
STWD:
2.16
BXMT:
$1.54B
STWD:
$1.98B
BXMT:
$960.53M
STWD:
$1.19B
BXMT:
$957.49M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. STWD — Ранг доходности на риск
BXMT
STWD
Сравнение BXMT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.38 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.65 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.35 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и STWD
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -66.34% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -14.53% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -16.66% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -29.65% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -66.34% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.22% | -12.67% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.07% | -7.57% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 8.47% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и STWD
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.59% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 12.21% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 16.67% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 24.29% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 30.13% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и STWD
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.44% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и STWD
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and STWD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.31%) compared to STWD (5.59%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs STWD's -66.34%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор