Сравнение BXMT с STWD
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.56%/yr vs 7.55%/yr for STWD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.55% соответственно.
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
STWD
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам BXMT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 0.43% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between BXMT and STWD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between BXMT and STWD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.93B
STWD:
$6.34B
BXMT:
$0.61
STWD:
$1.56
BXMT:
28.63
STWD:
10.94
BXMT:
1.41
STWD:
0.90
BXMT:
1.93
STWD:
1.94
BXMT:
$1.54B
STWD:
$1.98B
BXMT:
$960.53M
STWD:
$1.19B
BXMT:
$957.49M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. STWD — Ранг доходности на риск
BXMT
STWD
Сравнение BXMT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.65 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.06 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и STWD
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -66.34% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.45% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -16.66% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -29.65% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -66.34% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.72% | -9.27% | -26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -7.60% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 9.00% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и STWD
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.68% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 12.40% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 16.97% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 24.17% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 30.12% | +2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и STWD
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности STWD в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и STWD
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and STWD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.84%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs STWD's -66.34%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор