PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITM с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RITM с ABR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RITM (Rithm Capital Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 7.06%/yr vs 7.66%/yr for ABR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RITM и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность -13.25%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.06% против 7.66% соответственно.

RITM

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-9.95%
3 года*
10.33%
5 лет*
7.21%
10 лет*
7.06%

ABR

1 день
0.79%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.31%
1 год
-44.69%
3 года*
-18.56%
5 лет*
-13.53%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITM и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.25%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.86%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between RITM and ABR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.51

The correlation between RITM and ABR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$5.21B

ABR:

$1.08B

EPS

RITM:

$1.31

ABR:

$0.57

Коэффициент P/E

RITM:

7.02

ABR:

8.90

Коэффициент P/S

RITM:

0.91

ABR:

1.14

Коэффициент P/B

RITM:

0.69

ABR:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$5.61B

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$4.84B

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$1.91B

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rithm Capital Corp.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с ARCCRITM с AGNCRITM с ORITM с DXRITM с MAINRITM с JEPI
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

RITM vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITM c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RITMABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.09

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-1.54

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.80

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.81

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.52

+0.75

RITM vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RITM и ABR

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITMABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.11%

-97.76%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-55.18%

+27.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-59.87%

+32.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-59.87%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

-72.76%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-59.55%

+37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-41.89%

+25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

29.43%

-16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и ABR

Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 6.65%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITMABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.47%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

33.81%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

41.37%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

37.13%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.19%

40.49%

-0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и ABR

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что меньше доходности ABR в 20.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.86%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.38B
25.74M
(RITM) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RITM и ABR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rithm Capital Corp. и Arbor Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
68.8%
-85.3%
Активы портфеля
RITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

RITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

RITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

RITM and ABR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (11.47%) compared to RITM (6.65%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ABR's -97.76%.

RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITM и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор