Сравнение RITM с ABR
RITM (Rithm Capital Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 7.06%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RITM имеют среднегодовую доходность 7.06%, а акции ABR немного впереди с 7.10%.
RITM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 8.64%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $73.80M | $61.99M | $53.10M |
Сравнение доходности по годам RITM и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -2.26% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between RITM and ABR is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.51 |
The correlation between RITM and ABR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.64B
ABR:
$994.51M
RITM:
$0.84
ABR:
$0.23
RITM:
12.03
ABR:
22.53
RITM:
1.00
ABR:
1.15
RITM:
0.77
ABR:
0.46
RITM:
$5.66B
ABR:
$930.16M
RITM:
$4.51B
ABR:
$813.94M
RITM:
$1.27B
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ABR — Ранг доходности на риск
RITM
ABR
Сравнение RITM c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.88 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.44 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и ABR
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -97.76% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -57.57% | +30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -62.01% | +34.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -62.01% | +25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -72.76% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -58.99% | +47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -41.98% | +25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 34.98% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ABR
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 8.90%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.29% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 34.52% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 42.06% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 37.43% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.21% | 40.65% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ABR
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.90% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and ABR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to RITM (8.90%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ABR's -97.76%.
RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор