Сравнение RITM с ABR
RITM (Rithm Capital Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.32%/yr vs 7.91%/yr for ABR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -15.04%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.91% соответственно.
RITM
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.32%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам RITM и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -15.04% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between RITM and ABR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.51 |
The correlation between RITM and ABR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.10B
ABR:
$1.12B
RITM:
$1.31
ABR:
$0.57
RITM:
6.88
ABR:
9.24
RITM:
0.89
ABR:
1.19
RITM:
0.68
ABR:
0.48
RITM:
$5.61B
ABR:
$940.70M
RITM:
$4.84B
ABR:
$829.57M
RITM:
$1.91B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ABR — Ранг доходности на риск
RITM
ABR
Сравнение RITM c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITM | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.72 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.43 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.94 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.35 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RITM и ABR
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -97.76% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -53.05% | +25.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -57.96% | +30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -57.96% | +21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -72.76% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -57.96% | +34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -41.86% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 26.77% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ABR
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 7.39%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 21.37% | -13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 33.44% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 40.99% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 37.09% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 40.39% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ABR
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
RITM Rithm Capital Corp. | 11.09% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и ABR
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and ABR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to RITM (7.39%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ABR's -97.76%.
RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор