Сравнение KREF с FBRT
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, KREF returned -7.37%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KREF и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -4.28% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between KREF and FBRT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between KREF and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
FBRT:
$651.40M
KREF:
-$1.59
FBRT:
$0.67
KREF:
1.26
FBRT:
2.12
KREF:
0.42
FBRT:
0.50
KREF:
$366.11M
FBRT:
$411.64M
KREF:
$298.61M
FBRT:
$228.04M
KREF:
$197.55M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. FBRT — Ранг доходности на риск
KREF
FBRT
Сравнение KREF c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.70 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.34 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и FBRT
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -31.30% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -23.55% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -30.05% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -30.05% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -11.39% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 12.32% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и FBRT
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.06% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 23.61% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 26.66% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 28.47% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 28.47% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и FBRT
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and FBRT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs FBRT's -31.30%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор