PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности DX и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.00B

AGNC:

$10.97B

EPS

DX:

$2.35

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

DX:

5.43

AGNC:

6.34

Коэффициент P/S

DX:

11.80

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

DX:

0.85

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$146.71M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$404.00K

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

DX:

$150.39M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.23% соответственно.

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с DX:
DX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTLDX с KBWD
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с STWD

Доходность на риск

DX vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

3.75

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между DX и AGNC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и AGNC

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок DX и AGNC

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

DXAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-54.56%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-18.71%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-54.56%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-54.56%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-14.91%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.93%

-13.60%

-43.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.55%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и AGNC

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 8.05%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.58%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.07%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

22.88%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

25.71%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

25.31%

+4.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.26B
(DX) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию