Сравнение DX с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или AGNC.
Доходность
Сравнение доходности DX и AGNC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DX показывает доходность 10.95%, а AGNC немного выше – 11.46%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 4.53% против 3.35% соответственно.
DX
10.95%
0.00%
6.41%
24.54%
5.62%
4.53%
AGNC
11.46%
-7.62%
5.26%
27.91%
0.74%
3.35%
Фундаментальные показатели
| DX | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $990.50M | $8.56B |
| EPS | $1.26 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 9.91 | 6.49 |
| PEG коэффициент | -1.31 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.47M | $3.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.52M | $3.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $238.91M | $5.01B |
Основные характеристики
| DX | AGNC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 7.46 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 20.42% |
| Макс. просадка | -99.12% | -54.56% |
| Текущая просадка | -48.55% | -18.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DX и AGNC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и AGNC
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что меньше доходности AGNC в 14.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 12.48% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.89% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок DX и AGNC
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и AGNC
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.10%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности