PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMTG с GPMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMTG с GPMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs -30.93%/yr for GPMT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и GPMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.

CMTG

1 день
-1.75%
1 месяц
-17.58%
6 месяцев
-22.95%
С начала года
-26.47%
1 год
-26.47%
3 года*
-41.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-29.97%

GPMT

1 день
-1.45%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-42.41%
С начала года
-39.29%
1 год
-38.24%
3 года*
-30.93%
5 лет*
-30.40%
10 лет*
—
Всё время*
-17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTG и GPMT

2026 (YTD)20252024202320222021
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-26.47%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%3.95%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-39.29%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%-10.83%

Correlation

The correlation between CMTG and GPMT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.43

The correlation between CMTG and GPMT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMTG:

$315.49M

GPMT:

$65.17M

EPS

CMTG:

-$4.96

GPMT:

-$0.85

Коэффициент P/S

CMTG:

0.68

GPMT:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

CMTG:

$311.27M

GPMT:

$132.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTG:

-$65.16M

GPMT:

$74.25M

EBITDA (12 мес.)

CMTG:

$51.76M

GPMT:

$16.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Claros Mortgage Trust, Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с ADAMCMTG с KREFCMTG с LADR
Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с BXMTGPMT с ACREGPMT с TRTXGPMT с CIM

Доходность на риск

CMTG vs. GPMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTG c GPMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMTGGPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.85

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-1.13

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.70

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.14

+0.23

CMTG vs. GPMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа GPMT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и GPMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMTG и GPMT

Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и GPMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTGGPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.12%

-87.96%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-54.89%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.37%

-74.35%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.07%

-86.05%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.10%

-41.21%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.01%

33.56%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и GPMT

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеют волатильность 14.11% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTGGPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

14.36%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.66%

37.11%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

45.34%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.47%

44.04%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.47%

85.25%

-32.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и GPMT

CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		14.71%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTG и GPMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.52M
26.04M
(CMTG) Общая выручка
(GPMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMTG and GPMT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (14.36%) compared to CMTG (14.11%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs GPMT's -87.96%.

CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTG и GPMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор