Сравнение CMTG с GPMT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs -28.37%/yr for GPMT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | -10.83% |
Correlation
The correlation between CMTG and GPMT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
GPMT:
-$0.85
CMTG:
0.70
GPMT:
0.53
CMTG:
$311.27M
GPMT:
$132.94M
CMTG:
-$65.16M
GPMT:
$74.25M
CMTG:
$51.76M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. GPMT — Ранг доходности на риск
CMTG
GPMT
Сравнение CMTG c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.61 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.07 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и GPMT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -87.96% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -54.89% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -74.35% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -85.22% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -40.94% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 31.45% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и GPMT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 12.37% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 37.61% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 45.10% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 43.96% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 85.45% | -32.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и GPMT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and GPMT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to GPMT (12.37%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs GPMT's -87.96%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор