PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACR с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACR с ORC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -5.45%/yr vs -2.85%/yr for ORC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACR и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям ORC по среднегодовой доходности: -5.45% против -2.85% соответственно.

ACR

1 день
-2.59%
1 месяц
-11.67%
С начала года
-15.56%
6 месяцев
-15.83%
1 год
2.15%
3 года*
26.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
-5.45%

ORC

1 день
0.29%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.54%
6 месяцев
5.56%
1 год
20.51%
3 года*
5.21%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACR и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		-15.56%32.14%67.88%16.46%-33.76%4.18%-66.22%28.24%12.00%14.79%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		4.54%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Correlation

The correlation between ACR and ORC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г.

0.31

The correlation between ACR and ORC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$118.19M

ORC:

$1.32B

EPS

ACR:

$3.77

ORC:

$0.79

Коэффициент P/E

ACR:

4.79

ORC:

8.83

Коэффициент PEG

ACR:

0.52

ORC:

0.03

Коэффициент P/S

ACR:

0.69

ORC:

6.31

Коэффициент P/B

ACR:

0.28

ORC:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$180.38M

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$112.28M

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$67.14M

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRES Commercial Realty Corp.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с ACR:
ACR с RMAXACR с AHRACR с IYRACR с VNOACR с GOODACR с VRTACR с FNDX
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с JEPI

Доходность на риск

ACR vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACR
Ранг доходности на риск ACR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACR c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACRORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.96

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.40

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.24

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

2.74

-2.59

ACR vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACR и ORC

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.50%

-75.77%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-16.58%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-43.06%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-64.37%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.51%

-75.77%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.50%

-43.64%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.77%

-28.88%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

7.50%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и ORC

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

6.72%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

17.85%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

21.52%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

29.80%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.40%

37.73%

+22.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и ORC

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.09%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.94M
0
(ACR) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACR and ORC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACR has higher volatility (17.55%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs ORC's -75.77%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACR и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор