Сравнение STWD с ACR
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs -5.45%/yr for ACR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: 7.49% против -5.45% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
Сравнение доходности по годам STWD и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between STWD and ACR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between STWD and ACR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
ACR:
$3.77
STWD:
10.86
ACR:
4.79
STWD:
0.89
ACR:
0.52
STWD:
1.92
ACR:
0.69
STWD:
$1.98B
ACR:
$180.38M
STWD:
$1.19B
ACR:
$112.28M
STWD:
$1.83B
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. ACR — Ранг доходности на риск
STWD
ACR
Сравнение STWD c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.06 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.15 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и ACR
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -92.50% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -33.69% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -33.69% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -61.70% | +32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -91.51% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -57.50% | +44.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -40.77% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 14.18% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и ACR
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 17.55% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 24.51% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 32.16% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 35.05% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 60.40% | -30.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и ACR
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и ACR
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and ACR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (17.55%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs ACR's -92.50%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор