Сравнение ARI с STWD
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs 7.12%/yr for STWD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 2.43% против 7.12% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам ARI и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between ARI and STWD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between ARI and STWD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
STWD:
$6.15B
ARI:
$0.91
STWD:
$1.56
ARI:
7.50
STWD:
10.62
ARI:
0.00
STWD:
0.87
ARI:
1.60
STWD:
1.88
ARI:
$595.26M
STWD:
$1.98B
ARI:
$429.14M
STWD:
$1.19B
ARI:
$372.79M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. STWD — Ранг доходности на риск
ARI
STWD
Сравнение ARI c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.44 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -0.71 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и STWD
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -66.34% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -13.45% | -24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -15.83% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -29.65% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -66.34% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -11.87% | -25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.60% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 8.35% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и STWD
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 4.97% | +33.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 12.49% | +28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 16.24% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 24.11% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 30.14% | +15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и STWD
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и STWD
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and STWD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор