Сравнение MFA с REFI
MFA (MFA Financial, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, MFA returned 6.90%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFA и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -7.51%.
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам MFA и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 2.42% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between MFA and REFI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between MFA and REFI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFA:
$948.45M
REFI:
$222.10M
MFA:
$1.91
REFI:
$226.69
MFA:
4.85
REFI:
0.05
MFA:
0.22
REFI:
0.00
MFA:
1.90
REFI:
5.04
MFA:
$343.42M
REFI:
$44.35M
MFA:
$413.35M
REFI:
$42.41M
MFA:
$341.51M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. REFI — Ранг доходности на риск
MFA
REFI
Сравнение MFA c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.54 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.92 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и REFI
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -26.55% | -68.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.31% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -19.82% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -19.82% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -10.07% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 8.95% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и REFI
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.24%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.79% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 17.11% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 24.69% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 24.39% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 24.39% | +60.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и REFI
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and REFI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs REFI's -26.55%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор