Сравнение ACR с CMTG
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ACR returned 26.79%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -15.56%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACR и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | -20.47% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ACR and CMTG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ACR:
$3.77
CMTG:
-$4.96
ACR:
0.69
CMTG:
0.70
ACR:
$180.38M
CMTG:
$311.27M
ACR:
$112.28M
CMTG:
-$65.16M
ACR:
$67.14M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ACR
CMTG
Сравнение ACR c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.43 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.74 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и CMTG
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -87.12% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -47.34% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -84.37% | +50.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.50% | -85.69% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.77% | -46.63% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 27.28% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и CMTG
Текущая волатильность для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) составляет 17.55%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что ACR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 20.31% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 45.28% | -20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 63.30% | -31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 52.62% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.40% | 52.62% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и CMTG
Ни ACR, ни CMTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and CMTG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to ACR (17.55%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs CMTG's -87.12%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор