Сравнение TRTX с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Доходность
Сравнение доходности TRTX и EFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTX и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | -6.03% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.91% |
EFC Ellington Financial Inc. | -8.53% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | -5.08% |
Фундаментальные показатели
TRTX:
$614.80M
EFC:
$1.20B
TRTX:
$0.76
EFC:
$1.20
TRTX:
10.36
EFC:
10.03
TRTX:
2.34
EFC:
6.27
TRTX:
0.58
EFC:
0.80
TRTX:
$265.03M
EFC:
$189.96M
TRTX:
$230.77M
EFC:
$287.57M
TRTX:
$255.84M
EFC:
$125.53M
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -8.53%.
TRTX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
EFC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. EFC — Ранг доходности на риск
TRTX
EFC
Сравнение TRTX c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTX | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.43 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTX | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.24 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TRTX и EFC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и EFC
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что меньше доходности EFC в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 12.23% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
EFC Ellington Financial Inc. | 12.96% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Просадки
Сравнение просадок TRTX и EFC
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и EFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTX | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -79.08% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -17.71% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -34.19% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -11.34% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -10.02% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 5.65% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и EFC
Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 6.68%, в то время как у Ellington Financial Inc. (EFC) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTX | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.48% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 13.56% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 20.57% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 24.11% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.32% | 42.21% | +16.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTX и EFC
TRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG RE Finance Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.46M при выручке в 84.02M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
EFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.99M при выручке в -91.60M, что соответствует валовой рентабельности в -32.7%.
TRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG RE Finance Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.54M при выручке в 84.02M, что соответствует операционной рентабельности 66.1%.
EFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в -91.60M, что соответствует операционной рентабельности 78.6%.
TRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG RE Finance Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.98M при выручке в 84.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.48M при выручке в -91.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.