PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTX с EFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTX с EFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 2.06%/yr vs 5.76%/yr for EFC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRTX и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 4.74%.

TRTX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.17%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.06%
1 год
22.15%
3 года*
20.57%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

EFC

1 день
1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.35%
1 год
21.83%
3 года*
15.63%
5 лет*
5.76%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTX и EFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		1.15%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.91%
EFC
Ellington Financial Inc.		4.74%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%-5.08%

Correlation

The correlation between TRTX and EFC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.60

The correlation between TRTX and EFC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTX:

$668.09M

EFC:

$1.65B

EPS

TRTX:

$0.78

EFC:

$1.95

Коэффициент P/E

TRTX:

10.89

EFC:

6.95

Коэффициент P/S

TRTX:

2.53

EFC:

3.39

Коэффициент P/B

TRTX:

0.63

EFC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

TRTX:

$264.49M

EFC:

$417.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTX:

$207.51M

EFC:

$347.01M

EBITDA (12 мес.)

TRTX:

$195.60M

EFC:

$270.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPG RE Finance Trust, Inc.

Ellington Financial Inc.

Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с ARKFTRTX с NVDATRTX с OTRTX с VRTTRTX с SCHHTRTX с ABRTRTX с CAT
Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с SPYEFC с OXSQEFC с JEPQ

Доходность на риск

TRTX vs. EFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTXEFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.81

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

4.03

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTX vs. EFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFC равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTXEFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.27

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TRTX и EFC

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и EFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTXEFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-79.08%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-17.71%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-18.86%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-34.19%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-0.59%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-9.94%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

5.43%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и EFC

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Ellington Financial Inc. (EFC) имеют волатильность 4.95% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTXEFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.05%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.06%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

17.63%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

23.96%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.82%

42.26%

+15.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и EFC

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности EFC в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		11.54%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		11.36%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
11.59M
61.25M
(TRTX) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRTX and EFC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFC has higher volatility (5.05%) compared to TRTX (4.95%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs EFC's -79.08%.

EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTX и EFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор