Сравнение TRTX с ARR
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.32%/yr vs -6.82%/yr for ARR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью 6.38%.
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам TRTX и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 6.88% |
Correlation
The correlation between TRTX and ARR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between TRTX and ARR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$668.88M
ARR:
$2.07B
TRTX:
$0.78
ARR:
$2.14
TRTX:
10.85
ARR:
8.08
TRTX:
2.52
ARR:
2.08
TRTX:
0.63
ARR:
0.89
TRTX:
$264.49M
ARR:
$937.04M
TRTX:
$207.51M
ARR:
$907.29M
TRTX:
$195.60M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. ARR — Ранг доходности на риск
TRTX
ARR
Сравнение TRTX c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.45 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.97 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и ARR
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -80.12% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -16.79% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -45.28% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -65.42% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -60.32% | +60.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -33.21% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 6.11% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и ARR
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.09% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 18.08% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 23.81% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 29.09% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.65% | 34.25% | +23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и ARR
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and ARR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.84%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs ARR's -80.12%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор