Сравнение AOMR с REFI
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AOMR returned 14.54%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -7.51%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам AOMR и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -2.27% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between AOMR and REFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, AOMR and REFI have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
REFI:
$222.10M
AOMR:
$0.65
REFI:
$226.69
AOMR:
13.64
REFI:
0.05
AOMR:
0.02
REFI:
0.00
AOMR:
3.59
REFI:
5.04
AOMR:
0.85
REFI:
0.00
AOMR:
$61.18M
REFI:
$44.35M
AOMR:
$51.68M
REFI:
$42.41M
AOMR:
$39.68M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. REFI — Ранг доходности на риск
AOMR
REFI
Сравнение AOMR c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.54 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.92 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и REFI
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -26.55% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -15.31% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -19.82% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -19.82% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -10.07% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 8.95% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и REFI
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 8.79% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 17.11% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 24.69% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 24.39% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 24.39% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и REFI
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and REFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs REFI's -26.55%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор