Сравнение AOMR с REFI
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AOMR returned 17.08%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.91%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -2.27% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between AOMR and REFI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, AOMR and REFI have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
REFI:
$237.83M
AOMR:
$0.65
REFI:
$226.69
AOMR:
13.83
REFI:
0.05
AOMR:
0.02
REFI:
0.00
AOMR:
3.64
REFI:
5.36
AOMR:
0.86
REFI:
0.00
AOMR:
$61.18M
REFI:
$44.35M
AOMR:
$51.68M
REFI:
$42.41M
AOMR:
$39.68M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. REFI — Ранг доходности на риск
AOMR
REFI
Сравнение AOMR c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.75 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.33 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и REFI
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -26.55% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -15.25% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -19.76% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -18.43% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -9.98% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 8.56% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и REFI
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеют волатильность 8.71% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 9.09% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 17.42% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 24.68% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 24.46% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 24.46% | +14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и REFI
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что меньше доходности REFI в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and REFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs REFI's -26.55%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор