Сравнение RWT с ABR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.36%/yr vs 7.12%/yr for ABR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -30.82%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -1.36% против 7.12% соответственно.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам RWT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between RWT and ABR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between RWT and ABR shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
ABR:
$967.58M
RWT:
-$0.48
ABR:
$0.57
RWT:
2.37
ABR:
1.13
RWT:
$269.15M
ABR:
$940.70M
RWT:
$1.06B
ABR:
$829.57M
RWT:
$1.06B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. ABR — Ранг доходности на риск
RWT
ABR
Сравнение RWT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.87 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.50 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и ABR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -97.76% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -56.51% | +28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -61.06% | +27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -61.06% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -72.76% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -60.10% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -41.94% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 32.86% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и ABR
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 10.74% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 34.00% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 41.86% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 37.27% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 40.57% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и ABR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что меньше доходности ABR в 21.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and ABR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to ABR (10.74%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs ABR's -97.76%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор