PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWT с LFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWT с LFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RWT (Redwood Trust, Inc.) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs -3.80%/yr for LFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWT и LFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -27.52%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции LFT по среднегодовой доходности: -1.30% против -3.80% соответственно.

RWT

1 день
1.25%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-4.57%
3 года*
2.33%
5 лет*
-6.87%
10 лет*
-1.30%

LFT

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-27.52%
6 месяцев
-28.00%
1 год
-52.15%
3 года*
-9.47%
5 лет*
-16.19%
10 лет*
-3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWT и LFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWT
Redwood Trust, Inc.		-5.54%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-27.52%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%

Correlation

The correlation between RWT and LFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г.

0.28

The correlation between RWT and LFT shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RWT:

-$0.48

LFT:

-$0.06

Коэффициент P/S

RWT:

2.31

LFT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$269.15M

LFT:

$56.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$1.06B

LFT:

$63.50M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$1.06B

LFT:

$37.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc.

Lument Finance Trust, Inc.

Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC
Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с VOOLFT с GSLFT с OLFT с STAGLFT с PFFV

Доходность на риск

RWT vs. LFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c LFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWTLFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.11

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-1.80

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.79

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.94

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.46

+1.05

RWT vs. LFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа LFT равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и LFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWT и LFT

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и LFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWTLFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-81.57%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-55.52%

+31.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-59.91%

+26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-59.91%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

-77.00%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.25%

-61.61%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.60%

-33.05%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

35.81%

-24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и LFT

Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 8.90%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWTLFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

12.23%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

33.12%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

47.38%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

35.39%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

41.53%

+7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и LFT

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности LFT в 18.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		18.18%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
RWT
Redwood Trust, Inc.		14.78%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и LFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.30M
0
(RWT) Общая выручка
(LFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWT and LFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFT has higher volatility (12.23%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs LFT's -81.57%.

RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWT и LFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор