Сравнение ABR с STWD
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.10%/yr vs 6.45%/yr for STWD. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.45% соответственно.
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
STWD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $67.21M | $62.64M | $61.54M |
Сравнение доходности по годам ABR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.74% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between ABR and STWD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between ABR and STWD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$994.51M
STWD:
$6.01B
ABR:
$0.23
STWD:
$1.56
ABR:
22.53
STWD:
10.38
ABR:
1.15
STWD:
1.84
ABR:
$930.16M
STWD:
$1.98B
ABR:
$813.94M
STWD:
$1.19B
ABR:
$807.17M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. STWD — Ранг доходности на риск
ABR
STWD
Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.56 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.90 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и STWD
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -66.34% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -14.15% | -43.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.01% | -15.83% | -46.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -29.65% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -66.34% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -13.94% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -7.62% | -34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.98% | 8.74% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и STWD
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 5.54% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 12.54% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 16.35% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 24.13% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 30.13% | +10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и STWD
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности STWD в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and STWD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор