PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABR с STWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABR и STWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
2.99%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
-1.67%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%

Фундаментальные показатели

EPS

ABR:

$0.51

STWD:

$1.83

Коэффициент P/E

ABR:

15.12

STWD:

9.40

Коэффициент P/S

ABR:

4.24

STWD:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$382.72M

STWD:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$232.49M

STWD:

$693.29M

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$938.50M

STWD:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.98% соответственно.


ABR

1 день
4.90%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.99%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-25.79%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
12.30%

STWD

1 день
1.95%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.51%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arbor Realty Trust, Inc.

Starwood Property Trust, Inc.

Доходность на риск

ABR vs. STWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

STWD
Ранг доходности на риск STWD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRSTWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.17

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

-0.10

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.10

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

-0.19

-1.01

ABR vs. STWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа STWD равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRSTWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.28

Корреляция

Корреляция между ABR и STWD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и STWD

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности STWD в 11.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.56%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
11.15%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Просадки

Сравнение просадок ABR и STWD

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRSTWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-66.34%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.49%

-14.53%

-25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.72%

-29.65%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-66.34%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.61%

-11.17%

-29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.83%

-7.55%

-34.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.57%

7.83%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и STWD

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRSTWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

6.01%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

12.07%

+18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

20.80%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

24.30%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

30.10%

+9.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-362.11M
492.95M
(ABR) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию