Сравнение ABR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или STWD.
Доходность
Сравнение доходности ABR и STWD
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 18.98% против 7.82% соответственно.
ABR
8.00%
-2.13%
16.43%
34.71%
10.42%
18.98%
STWD
1.86%
0.25%
8.76%
9.83%
6.04%
7.82%
Фундаментальные показатели
| ABR | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $6.85B |
| EPS | $1.33 | $1.18 |
| Цена/прибыль | 10.90 | 16.74 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.51B | $1.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $658.47M | $1.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $421.12M | $1.37B |
Основные характеристики
| ABR | STWD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 2.80 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 12.30% | 6.02% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 21.35% |
| Макс. просадка | -97.75% | -66.33% |
| Текущая просадка | -4.69% | -3.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABR и STWD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и STWD
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности STWD в 9.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.86% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.64% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и STWD
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и STWD
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности