PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABR с STWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.45% соответственно.


ABR

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
-29.26%
С начала года
-28.89%
1 год
-50.35%
3 года*
-23.52%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
7.10%
Всё время*
2.36%

STWD

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
-7.16%
С начала года
-4.74%
1 год
-7.88%
3 года*
1.57%
5 лет*
0.47%
10 лет*
6.45%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$24.17M$20.06M$26.12M
$67.21M$62.64M$61.54M

Сравнение доходности по годам ABR и STWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-28.89%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
-4.74%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%

Correlation

The correlation between ABR and STWD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г.

0.49

The correlation between ABR and STWD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$994.51M

STWD:

$6.01B

EPS

ABR:

$0.23

STWD:

$1.56

Коэффициент P/E

ABR:

22.53

STWD:

10.38

Коэффициент P/S

ABR:

1.15

STWD:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$930.16M

STWD:

$1.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$813.94M

STWD:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$807.17M

STWD:

$1.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arbor Realty Trust, Inc.

Starwood Property Trust, Inc.

Доходность на риск

ABR vs. STWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ABR
Ранг доходности на риск ABR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 55
Ранг коэф-та Мартина

STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABRSTWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.93

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.56

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-0.90

-0.54

ABR vs. STWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа STWD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и STWD

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABRSTWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-66.34%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-14.15%

-43.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.01%

-15.83%

-46.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-29.65%

-32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-66.34%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.99%

-13.94%

-45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.98%

-7.62%

-34.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.98%

8.74%

+26.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и STWD

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABRSTWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

5.54%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.52%

12.54%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.06%

16.35%

+25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.43%

24.13%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

30.13%

+10.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и STWD

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности STWD в 11.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
20.70%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
11.84%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ABR and STWD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.29%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs STWD's -66.34%.

STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и STWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор