Сравнение ABR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности ABR и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.32% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
ABR:
$0.51
STWD:
$1.83
ABR:
14.73
STWD:
9.33
ABR:
4.13
STWD:
2.05
ABR:
$382.72M
STWD:
$1.88B
ABR:
$232.49M
STWD:
$693.29M
ABR:
$938.50M
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.89% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 12.00%
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. STWD — Ранг доходности на риск
ABR
STWD
Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.23 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | -0.18 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.30 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.55 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.23 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ABR и STWD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и STWD
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%, что больше доходности STWD в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 15.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и STWD
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -66.34% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.49% | -14.53% | -25.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.72% | -29.65% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -66.34% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -11.89% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.83% | -7.55% | -34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.68% | 7.86% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и STWD
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 6.05% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 12.09% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 20.71% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 24.30% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 30.10% | +9.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности