PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABR с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABR с STWD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или STWD.

Корреляция

Корреляция между ABR и STWD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,655.46%
349.63%
ABR
STWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.02

STWD:

0.30

Коэф-т Сортино

ABR:

0.23

STWD:

0.55

Коэф-т Омега

ABR:

1.03

STWD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.02

STWD:

0.49

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.06

STWD:

1.42

Индекс Язвы

ABR:

11.63%

STWD:

4.77%

Дневная вол-ть

ABR:

37.82%

STWD:

22.49%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

ABR:

-23.92%

STWD:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$2.17B

STWD:

$6.54B

EPS

ABR:

$1.18

STWD:

$1.10

Коэффициент P/E

ABR:

9.58

STWD:

17.15

Коэффициент PEG

ABR:

1.20

STWD:

2.73

Коэффициент P/S

ABR:

3.46

STWD:

16.32

Коэффициент P/B

ABR:

0.91

STWD:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$465.28M

STWD:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$465.28M

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$279.37M

STWD:

$418.60M

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 15.76% против 7.11% соответственно.

ABR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-2.71%

5 лет

26.15%

10 лет

15.76%

STWD

С начала года

2.05%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.34%

5 лет

22.11%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.02
STWD: 0.30
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.23
STWD: 0.55
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.03
STWD: 1.07
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.02
STWD: 0.49
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.06
STWD: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа STWD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.30
ABR
STWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и STWD

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности STWD в 10.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.40%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Просадки

Сравнение просадок ABR и STWD

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.92%
-5.81%
ABR
STWD

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и STWD

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
13.50%
ABR
STWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию