Сравнение ABR с STWD
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.64%/yr vs 7.62%/yr for STWD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -5.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABR имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции STWD немного отстают с 7.62%.
ABR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -31.49%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -18.62%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- 7.64%
STWD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам ABR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.99% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -5.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between ABR and STWD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between ABR and STWD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$0.57
STWD:
$1.39
ABR:
8.88
STWD:
11.96
ABR:
1.14
STWD:
2.12
ABR:
$940.70M
STWD:
$1.98B
ABR:
$829.57M
STWD:
$1.19B
ABR:
$878.83M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. STWD — Ранг доходности на риск
ABR
STWD
Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.64 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.03 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и STWD
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -66.34% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -14.53% | -40.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -16.66% | -43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -29.65% | -30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -66.34% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.63% | -14.32% | -45.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -7.58% | -34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 9.00% | +20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и STWD
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 4.72% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 12.31% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 16.78% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 24.21% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 30.14% | +10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и STWD
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности STWD в 11.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.02% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.56% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и STWD
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and STWD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.18%) compared to STWD (4.72%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор