Сравнение RWT с AOMR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.87%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWT и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 10.71% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between RWT and AOMR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between RWT and AOMR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
AOMR:
$0.65
RWT:
2.31
AOMR:
3.64
RWT:
$269.15M
AOMR:
$61.18M
RWT:
$1.06B
AOMR:
$51.68M
RWT:
$1.06B
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. AOMR — Ранг доходности на риск
RWT
AOMR
Сравнение RWT c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.67 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.34 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и AOMR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -71.21% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -15.57% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -37.21% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -71.21% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -11.37% | -48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -23.32% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 7.74% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и AOMR
Redwood Trust, Inc. (RWT) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеют волатильность 8.90% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.71% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 16.94% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 24.49% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 38.64% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 38.61% | +10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и AOMR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and AOMR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор