Сравнение AOMR с LFT
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs -17.36%/yr for LFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -33.87%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
LFT
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -5.35%
- Всё время*
- -6.98%
Сравнение доходности по годам AOMR и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -33.87% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | -1.86% |
Correlation
The correlation between AOMR and LFT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, AOMR and LFT have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
LFT:
$45.45M
AOMR:
$0.65
LFT:
-$0.06
AOMR:
3.59
LFT:
0.80
AOMR:
0.85
LFT:
0.29
AOMR:
$61.18M
LFT:
$56.81M
AOMR:
$51.68M
LFT:
$63.50M
AOMR:
$39.68M
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. LFT — Ранг доходности на риск
AOMR
LFT
Сравнение AOMR c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.93 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.45 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и LFT
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -81.57% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -59.42% | +43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -63.42% | +26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -63.42% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -64.97% | +58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -33.17% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 38.16% | -30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и LFT
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 10.46%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 11.83% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 33.15% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 47.55% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 35.50% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 41.60% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и LFT
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности LFT в 18.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.46% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and LFT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (11.83%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs LFT's -81.57%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор