Сравнение AOMR с ARI
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs -4.97%/yr for ARI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам AOMR и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | -15.81% |
Correlation
The correlation between AOMR and ARI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
ARI:
$894.37M
AOMR:
$0.65
ARI:
$0.91
AOMR:
13.64
ARI:
7.50
AOMR:
0.02
ARI:
0.00
AOMR:
3.59
ARI:
1.60
AOMR:
0.85
ARI:
0.53
AOMR:
$61.18M
ARI:
$595.26M
AOMR:
$51.68M
ARI:
$429.14M
AOMR:
$39.68M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. ARI — Ранг доходности на риск
AOMR
ARI
Сравнение AOMR c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.60 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -3.63 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и ARI
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -77.39% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -37.65% | +22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -37.65% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -40.10% | -31.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -37.65% | +31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -9.05% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 6.19% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и ARI
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 10.46%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 38.55% | -28.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 40.89% | -22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 37.49% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 33.77% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 45.17% | -6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и ARI
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and ARI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs ARI's -77.39%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор