PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с SACH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFA с SACH

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MFA (MFA Financial, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, MFA returned 0.45%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFA и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.

MFA

1 день
0.61%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.48%
1 год
19.27%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.20%

SACH

1 день
-0.38%
1 месяц
54.76%
С начала года
87.15%
6 месяцев
88.97%
1 год
79.29%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFA и SACH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		10.13%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%8.88%
SACH
Sachem Capital Corp.		87.15%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-14.69%

Correlation

The correlation between MFA and SACH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.27

The correlation between MFA and SACH shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$1.91

SACH:

-$0.04

Коэффициент P/S

MFA:

2.02

SACH:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$343.42M

SACH:

$33.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$413.35M

SACH:

$32.83M

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

SACH:

$18.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Sachem Capital Corp.

Часто сравнивают с MFA:
MFA с DXMFA с JNJMFA с GOOGMFA с TWOMFA с SCHDMFA с RITMMFA с APLE
Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с vtiSACH с VTI

Доходность на риск

MFA vs. SACH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFASACHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.76

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.76

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.89

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

6.31

-2.91

MFA vs. SACH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFA и SACH

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и SACH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFASACHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-80.30%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-27.54%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-78.73%

+47.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-80.30%

+23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-48.82%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-29.83%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

12.61%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и SACH

Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 7.07%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFASACHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

66.01%

-58.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

76.42%

-59.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

104.51%

-81.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

61.04%

-29.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.82%

58.02%

+26.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и SACH

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что меньше доходности SACH в 69.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		14.59%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
SACH
Sachem Capital Corp.		69.74%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и SACH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(MFA) Общая выручка
(SACH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MFA and SACH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (66.01%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs SACH's -80.30%.

MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFA и SACH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор