PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARR с GPMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARR с GPMT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ARR returned -6.82%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARR и GPMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.

ARR

1 день
0.46%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.16%
1 год
24.22%
3 года*
2.98%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-3.86%

GPMT

1 день
5.67%
1 месяц
2.05%
С начала года
-35.70%
6 месяцев
-34.61%
1 год
-33.51%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-30.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARR и GPMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		6.38%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%-1.30%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-35.70%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%0.98%

Correlation

The correlation between ARR and GPMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ARR and GPMT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$2.07B

GPMT:

$71.03M

EPS

ARR:

$2.14

GPMT:

-$0.85

Коэффициент P/S

ARR:

2.08

GPMT:

0.53

Коэффициент P/B

ARR:

0.89

GPMT:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$937.04M

GPMT:

$132.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$907.29M

GPMT:

$74.25M

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$800.90M

GPMT:

$16.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI
Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с CIMGPMT с BXMTGPMT с TRTXGPMT с ACRE

Доходность на риск

ARR vs. GPMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c GPMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARRGPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.75

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.93

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.61

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

-1.07

+5.04

ARR vs. GPMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа GPMT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и GPMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARR и GPMT

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и GPMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRGPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-87.96%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-54.89%

+38.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.28%

-74.35%

+29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.42%

-85.60%

+20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.32%

-85.22%

+24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-40.94%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

31.45%

-25.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и GPMT

Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.09%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRGPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

12.37%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

37.61%

-19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

45.10%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

43.96%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

85.45%

-51.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и GPMT

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности GPMT в 13.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.61%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.42%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и GPMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
26.04M
(ARR) Общая выручка
(GPMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARR and GPMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (12.37%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs GPMT's -87.96%.

ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARR и GPMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор