Сравнение RC с BXMT
RC (Ready Capital Corporation) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -9.97% против 3.99% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам RC и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between RC and BXMT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between RC and BXMT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
BXMT:
$2.82B
RC:
-$3.07
BXMT:
$0.61
RC:
0.49
BXMT:
1.86
RC:
0.19
BXMT:
0.83
RC:
$525.55M
BXMT:
$1.54B
RC:
$73.92M
BXMT:
$960.53M
RC:
-$353.42M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. BXMT — Ранг доходности на риск
RC
BXMT
Сравнение RC c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.26 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.61 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и BXMT
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -97.98% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -15.07% | -49.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -23.29% | -59.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -43.02% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -67.86% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -38.23% | -45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -49.02% | +30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 6.38% | +40.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и BXMT
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 6.69% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 17.05% | +28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 22.32% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 27.69% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 32.66% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и BXMT
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and BXMT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор