Сравнение RWT с AGNC
RWT (Redwood Trust, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.36%/yr vs 6.66%/yr for AGNC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -1.36% против 6.66% соответственно.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам RWT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between RWT and AGNC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.51 |
The correlation between RWT and AGNC shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
AGNC:
$12.54B
RWT:
-$0.48
AGNC:
$2.00
RWT:
2.37
AGNC:
3.92
RWT:
$269.15M
AGNC:
$3.09B
RWT:
$1.06B
AGNC:
$2.34B
RWT:
$1.06B
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
RWT
AGNC
Сравнение RWT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.91 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.34 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и AGNC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -54.56% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -18.71% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -31.04% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -50.28% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -54.56% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -4.46% | -54.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -13.51% | -32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 6.68% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и AGNC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 6.27% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 16.72% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 20.27% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 25.76% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 25.46% | +23.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и AGNC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности AGNC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and AGNC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор