Сравнение GPMT с MITT
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs 1.71%/yr for MITT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -2.23%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам GPMT и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 7.69% |
Correlation
The correlation between GPMT and MITT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between GPMT and MITT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
MITT:
$255.81M
GPMT:
-$0.85
MITT:
$1.07
GPMT:
0.53
MITT:
0.51
GPMT:
0.13
MITT:
0.79
GPMT:
$132.94M
MITT:
$492.91M
GPMT:
$74.25M
MITT:
$464.48M
GPMT:
$16.09M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. MITT — Ранг доходности на риск
GPMT
MITT
Сравнение GPMT c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.66 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.55 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и MITT
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -91.49% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -20.74% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -25.77% | -48.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -69.76% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -70.95% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -38.83% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 8.81% | +22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и MITT
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 7.01% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 19.80% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 27.46% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 35.14% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 67.68% | +17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и MITT
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности MITT в 11.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и MITT
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and MITT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to MITT (7.01%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор