Сравнение ACR с AOMR
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ACR returned 0.87%/yr vs 0.18%/yr for AOMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 18.64%.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам ACR и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | -27.63% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between ACR and AOMR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ACR and AOMR shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
AOMR:
$220.49M
ACR:
$3.77
AOMR:
$0.65
ACR:
4.62
AOMR:
13.64
ACR:
0.50
AOMR:
0.02
ACR:
0.66
AOMR:
3.59
ACR:
0.27
AOMR:
0.85
ACR:
$180.38M
AOMR:
$61.18M
ACR:
$112.28M
AOMR:
$51.68M
ACR:
$67.14M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. AOMR — Ранг доходности на риск
ACR
AOMR
Сравнение ACR c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.10 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.21 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и AOMR
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -71.21% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -15.57% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -37.21% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -71.21% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -6.34% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -23.16% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 7.72% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и AOMR
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 10.46% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 18.69% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 25.82% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 38.66% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 38.60% | +21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и AOMR
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and AOMR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор